Dicas de gestão de dinheiro real para melhorar o seu Forex Trading Fundador, aprender a negociar o mercado Trading forex mercado é inerentemente arriscado e traz consigo a possibilidade de perder dinheiro a qualquer momento você entra em um comércio, diz Nial Fuller de aprender a negociar o mercado. Embora este seja um fato que a maioria dos comerciantes estão plenamente conscientes, é uma noção curiosa de que muitos comerciantes parecem ignorar o gerenciamento de dinheiro todos juntos, ou prestar muito pouca atenção a ele. O fato de que a maioria dos comerciantes perder dinheiro nos mercados não é realmente surpreendente se você considerar que a maioria dos comerciantes também não têm planos de gestão de dinheiro e ignoram o fato de que eles podem perder dinheiro em qualquer um comércio que entrar. Este artigo lhe dará cinco dicas, que espero que irá ajudá-lo a aprender a gerir o seu dinheiro corretamente como você comércio no mercado forex. Dica 1: Aceitar que você pode perder em qualquer trade. and agir em conformidade O primeiro e talvez mais importante passo para o sucesso da gestão de dinheiro forex está aceitando o fato de que você pode perder em qualquer comércio que entrar. Muitos comerciantes convencem-se que este comércio tem que ser um vencedor porque olha assim que perfeito, eles arriscam então mais do que são confortáveis com perder e esperam ganhar no comércio. Mesmo se isso funciona três ou quatro comércios em uma fileira, seu limite para back-fogo eventualmente. Quando você eventualmente atingiu esse comércio perdedor que você arriscou demais, inevitavelmente causará um efeito de bola de neve do comércio emocional, porque você vai sentir um desejo de fazer de volta todo o dinheiro que você acabou de perder. Os comerciantes que arriscam demasiado em um comércio são jogadores, e os jogadores normalmente perdem dinheiro, assim como a maioria dos comerciantes. A melhor coisa a fazer é nunca arriscar mais dinheiro do que você está emocionalmente OK com perder por comércio. Talvez a melhor maneira de julgar se você está OK com a perda de uma quantidade em um comércio é avaliar o quanto você pensa sobre isso, se você acha que você está pensando em um comércio o tempo todo ou se você está acordado a noite toda pensando e assistindo Seus negócios e não dormir, você claramente arriscou demais. Você deve estar totalmente OK com a quantidade que você arriscou por comércio, e isso significa que você basicamente se esquecer do comércio depois de entrar, porque a quantidade que você arriscou não é significativa o suficiente para fazer com que você se tornar emocional. Dica 2: Preserve seu capital comercial por não over-trading A maioria dos comerciantes comércio muito, e isso é apenas um fato. Over-trading normalmente decorre de comerciantes que operam sem um sólido plano de negociação forex, ou sem um em tudo, porque quando você não tem um plano ou pelo menos um guia geral do que você vai fazer nos mercados, você acaba atirando primeiro e perguntando Perguntas mais tarde. Que definitivamente não é a melhor maneira de comércio. Se você dominou inteiramente sua borda negociando e desenvolveu-a em um plano de troca detalhado, você não tem nenhuma razão negociar quando sua borda não está atual, a menos que você se desviar de seu plano. Para preservar o seu capital de negociação e obter o máximo de quilometragem fora dele, a melhor coisa que você pode fazer é simplesmente não comércio quando sua borda não está presente. Isso parece uma coisa óbvia para dizer, mas muitos, se não a maioria dos comerciantes, acabam por negociar quando eles sabem que sua vantagem não está presente. Quando você faz isso você voluntariamente assumir riscos frívolos com o seu suado dinheiro, e, obviamente, isso é algo que você não quer fazer. PÁGINA SEGUINTE: 3 Mais dicas de gerenciamento de dinheiro Postar um comentário Vídeos relacionados em FOREX Próximas conferências Fale Conosco Por que nós Da tecnologia mais recente para proteger seus fundos, ver por que foram o melhor parceiro comercial. Autorização Regulatória Admiral Markets UK Ltd é regulada pela Financial Conduct Authority no Reino Unido. Entre em contato conosco Deixe comentários, faça perguntas, visite o nosso escritório ou simplesmente ligue para nós. Notícias Confira as novidades mais recentes sobre nossa empresa, eventos, negociações mais. Testemunhos Veja o feedback que recebemos de clientes que negociam Forex CFD em nossas contas reais. Parceria Melhore a sua rentabilidade com a Admiral Markets - seu parceiro comercial confiável e preferido. Carreiras Estamos sempre à procura de novos talentos para a nossa equipa internacional. Tipos de conta Escolha uma conta que melhor lhe convier e começar a negociar hoje. Demo Account Uma conta de demonstração permite que você experimente CFDs Forex livre de risco negociação e teste suas estratégias no mercado financeiro. Documentos Familiarize-se com nossas práticas de negócios, documentos de procedimentos de abertura de conta. Depósitos Retiradas Veja como depositar ou retirar fundos da sua conta de negociação. Calculadora de Negociação Calcule sua margem, lucro ou perda compare os resultados de suas operações de Forex CFD antes de negociar. MetaTrader 4 Download MetaTrader 4, a plataforma mais poderosa e user-friendly para negociação Forex CFDs. MT4 Supreme Edition MT4 Supreme Edition - uma plataforma intuitiva para negociação de Forex CFD. Saiba mais sobre este plug-in e seus recursos inovadores. MT4 WebTrader Use MT4 web trading com qualquer computador ou navegador (sem download necessário). MetaTrader 5 Download MetaTrader 5, o platfrom novo e melhorado para negociação de Forex CFDs. Análise Fundamental Os eventos econômicos influenciam o mercado de muitas maneiras. Descubra como os próximos eventos podem impactar suas posições. Análise Técnica Gráficos podem mostrar a tendência, mas análise de indicadores e padrões por especialistas previsão deles. Veja o que dizem as estatísticas. Análise de Ondas Determine zonas de preços prováveis seguindo padrões de onda baseados em extremos na psicologia de comerciantes com análise de ondas Elliot Calendário de Forex Esta ferramenta ajuda os comerciantes a acompanhar anúncios financeiros importantes que podem afetar a economia e os movimentos de preços. Autochartist Ajuda a definir níveis de saída adequados ao mercado, entendendo a volatilidade esperada, o impacto dos eventos econômicos no mercado e muito mais. Traders Blog Siga o nosso blog para obter as últimas atualizações do mercado de comerciantes profissionais. Mercado Heat Mapa Veja quem são os motores diários superiores. Movimento no mercado sempre atrai o interesse da comunidade comercial. Market Sentiment Esses widgets ajudam você a ver a correlação entre posições longas e curtas detidas por outros operadores. Forex CFD Webinars Sintonize e assista a especialistas cobrem tópicos relacionados à negociação. Aprenda o básico ou obtenha insights de especialistas semanais. FAQ Receba as suas respostas às perguntas mais frequentes sobre os nossos serviços e transacções financeiras. Traders Glossário Os mercados financeiros têm sua própria linguagem. Aprenda os termos, porque o mal-entendido pode custar-lhe dinheiro. Forex CFD Seminars Expanda seus conhecimentos Forex e CFD trading, juntando-se a um dos nossos seminários. Realizada por profissionais de comércio. Gestão de Risco Gestão de risco pode evitar grandes perdas em Forex e CFD negociação. Aprenda as melhores práticas de risco e de gestão comercial, para o sucesso Forex e CFD negociações. Tutoriais de Forex e CFD básico para tópicos de negociação avançada, esta seção oferece insights úteis de negociação. Zero to Hero Inicie o seu caminho para a melhoria hoje. Nosso programa gratuito Zero to Hero irá navegar através do labirinto de negociação Forex. Admiral Club Ganhe recompensas em dinheiro no seu Forex e CFD trading com Admiral Club pontos. ForexBall A competição de troca com um pool anual do prêmio de 541.000. Jogar para se divertir, aprender de verdade com este campeonato de comércio. Oferta Pessoal Se você está disposto a negociar conosco, estamos dispostos a fazer uma oferta competitiva. Top 10 Forex dicas de gestão de dinheiro Benjamin Franklin uma vez famosa disse que por não se preparar, você está se preparando para falhar. O mesmo poderia ser dito para o comércio de Forex. Negociar os mercados de Forex é especular sobre a incerteza. Então, como você melhor se preparar para a incerteza Nossa lista de dicas de gestão de dinheiro Forex ajuda a responder a esta pergunta. A gestão monetária tenta equilibrar duas coisas: restringir as perdas do pior cenário a um nível aceitável. Maximizando os lucros potenciais. Em outras palavras, estamos tentando evitar: arriscar tanto que você perde tudo ou é obrigado a parar ou negociar de forma tão conservadora que a maior parte do seu dinheiro ainda está na sua carteira quando você ganha. Qualquer sistema de comércio bem sucedido por definição, tem uma expectativa positiva. O que isso significa? Significa que, a longo prazo, o sistema ganhará dinheiro. Isso não significa que você vai ganhar todas as vezes ou mesmo muito do tempo. Podemos assumir uma posição no mercado quando as condições são favoráveis para fazer um lucro, mas nenhum comércio é uma coisa certa. Cada comércio vem com o risco de uma perda. É, portanto, inevitável que as perdas vão ocorrer em algum ponto. Porque é a natureza humana a não gostar de perdas, muitas pessoas tentam ignorar esta dura realidade. Heres o problema com isso: você não pode se preparar para algo que você ignorehellip para ignorar esta realidade é garantir o fracasso. Se esperamos que um sistema ganhe dinheiro a longo prazo, o objetivo do jogo deve ser continuar jogando. Este é o lugar onde o gerenciamento de dinheiro vem dentro Gestão de dinheiro adequado permite que você continue negociando através dos trechos ruins que inevitavelmente ocorrer. Há muitos livros escritos sobre o assunto, envolvendo complicadas análises matemáticas. Mas a boa notícia é que o gerenciamento de dinheiro pode ser simples. Como sempre, para ter sucesso na negociação, você precisará de um plano de negociação completa. Um plano de negociação completo irá dizer-lhe: quando entrar quando sair que par de moedas para negociar como gerenciar seu dinheiro. Assim, a gestão do dinheiro é de vital importância - mas a sua única parte do quadro completo. Aqui, em seguida, é uma lista de dicas de gestão de dinheiro para negociação Forex. Lista de dicas de gestão de dinheiro Forex Estas dicas aparecem em nenhuma ordem particular e são todos importantes. Navegue na lista e veja como melhor você pode implementá-los como parte de sua estratégia de negociação. Dica 1: quantificar o capital de risco Por exemplo, o tamanho do seu capital de risco global será um fator que determina o limite superior do tamanho da sua posição. Você pode considerar prudente arriscar não mais de 2 do seu capital de risco global em qualquer um comércio. Dica 2: evite negociar muito agressivamente Negociar agressivamente demais é talvez o maior erro que os novos operadores fazem. Se uma pequena seqüência de perdas seria suficiente para erradicar a maior parte de seu capital de risco, sugere que cada comércio tem muito risco. Uma maneira de apontar para o nível correto de risco é ajustar o tamanho da sua posição para refletir a volatilidade do par que você está negociando. Mas lembre-se que uma moeda mais volátil exige uma posição menor do que um par menos volátil. O Autochartist é fornecido gratuitamente aos clientes do Admiral Markets e inclui PowerStats. A ferramenta PowerStats mostra movimentos de pip médio em períodos de tempo específicos, bem como outras medidas de volatilidade esperada. Dica 3: ser realista Uma das razões que os novos comerciantes são excessivamente agressivo, é porque suas expectativas não são realistas. Eles pensam que o comércio agressivo irá ajudá-los a ficar rico rapidamente. No entanto, os melhores comerciantes fazem retornos constantes. Estes lucros podem se tornar muito grande ao longo dos anos, através do poder de composição. Mas você não pode obter retornos compostos se você explodir rapidamente. Objetivos realistas e uma abordagem conservadora é o caminho certo para começar a negociar. Dica 4: admitir quando você está errado A regra de ouro da negociação é executar seus lucros e cortar suas perdas. É essencial para sair rapidamente quando há provas claras de que você fez um mau comércio. É uma tendência humana natural para tentar transformar uma situação ruim em torno, mas é um erro na negociação FX. Você não pode controlar o mercado. Reconhecer uma situação perdedora e ter a humildade de admitir que você está errado, vai reduzir as perdas antes que eles possam crescer para um tamanho prejudicial. É mais sábio terminar uma perda, do que apostar com ela. Dica 5: prepare-se para o pior Não podemos saber o futuro de um mercado, mas temos muitas evidências do passado. O que aconteceu antes não pode ser repetido, mas mostra o que é possível. Portanto, é importante olhar para a história do par de moedas que você está negociando. Tente obter uma idéia da magnitude dos movimentos de preços extremos, então você pode considerar o pior cenário para um comércio. Olhando para o abismo como este não é confortável. Mas é útil. Pense em que ação você precisaria tomar para se proteger em tal cenário. Não subestime as chances de choques de preços que ocorrem. Ser retirado por um movimento de preço adverso não é azarado - é uma parte natural da negociação. Então, você deve ter um plano para tal contingência. Você não tem que se aprofundar muito no passado para encontrar exemplos de choques de preços. Em janeiro de 2015, o franco suíço aumentou cerca de 30 contra o euro em questão de minutos. Dica 6: imagine pontos de saída antes de entrar em uma posição Pense em que níveis você está apontando para o lado positivo e que a perda é sensata para suportar a desvantagem. Fazê-lo irá ajudá-lo a manter a sua disciplina no calor do comércio. Ele também irá encorajá-lo a pensar em termos de risco versus recompensa. Dica 7: use alguma forma de parar Pára ajudar a cortar perdas e são especialmente úteis para quando você não é capaz de monitorar o mercado. No mínimo, você deve usar uma parada mental se você não quiser usar uma ordem real no mercado. Os alertas de preços também são úteis. Você pode configurar alertas de SMS ou e-mail com o MetaTrader 4 Supreme Edition. Ponta 8: não comércio na inclinação Em algum ponto você pode sofrer uma perda má ou queimar-se com uma parcela substancial de seu capital de risco. Há uma tentação depois de uma grande perda para tentar ganhar tudo de volta com o próximo comércio. Mas há um problema. Aumentar o risco quando o seu capital de risco foi sublinhado, é o pior momento para fazê-lo. Reduzindo seu tamanho negociando em um streakhellip perdedor ou fazendo exame de uma ruptura até que você possa identificar um comércio high-probability. Permaneça sempre em uma quilha uniforme - emocionalmente e em termos de seus tamanhos da posição. Dica 9: respeitar e compreender alavancagem Uma das vantagens da negociação Forex, é relações poderosas alavancagem. Alavancagem permite que você comanda uma posição de FX que é muito maior do que o capital que você deposita. Isso oferece a oportunidade de aumentar os lucros obtidos com o capital de risco que você tem disponível. Mas também aumenta o potencial de risco. Em outras palavras - ele permite que você aumentar o risco de obter maiores lucros. Esta é uma ferramenta útil, mas é muito importante compreender o tamanho de sua exposição total. Dica 10: pensar a longo prazo É lógico que o sucesso ou o fracasso de um sistema de negociação, será determinado pelo seu desempenho a longo prazo. Portanto, tenha cuidado em não atribuir demasiada importância ao sucesso ou fracasso de seu comércio atual. Não dobrar ou ignorar as regras do seu sistema para fazer o seu comércio atual trabalho. Dicas de gestão de dinheiro para o comércio de Forex Trading não é apenas sobre uma estratégia de negociação bem sucedida. Seu também sobre ficar no jogo tempo suficiente para permitir que a estratégia para ter sucesso. Como todos os aspectos da negociação, o que funciona melhor vai variar de acordo com a preferência do indivíduo. Alguns comerciantes estão dispostos a tolerar mais riscos do que outros. Mas se você é um comerciante iniciante, então não importa quem você é: uma dica robusta é começar de forma conservadora. Por que não ver como nossas dicas de gestão de dinheiro Forex pode trabalhar para você, praticando em uma conta demo trading. Ative o JavaScript para exibir os comentários fornecidos por Disqus. Aviso de risco: Negociar divisas ou contratos de diferenças de margem apresenta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de que você possa sofrer uma perda igual ou maior do que todo o seu investimento. Portanto, você não deve investir ou arriscar dinheiro que você não pode perder. Você deve garantir que você entenda todos os riscos. Antes de utilizar os serviços da Admiral Markets UK Ltd, reconheça os riscos associados à negociação. O conteúdo deste Website não deve ser interpretado como um conselho pessoal. Admiral Markets UK Ltd recomenda que você procure o conselho de um conselheiro financeiro independente. A Admiral Markets UK Ltd é totalmente detida pela Admiral Markets Group AS. Admiral Markets Group AS é uma holding e seus ativos são uma participação controladora no Admiral Markets AS e suas subsidiárias, Admiral Markets UK Ltd e Admiral Markets Pty. Todas as referências neste site para Admiral Markets referem-se a Admiral Markets UK Ltd e subsidiárias da Admiral Markets Group AS. A Admiral Markets (UK) Ltd. é autorizada e regulamentada pela Autoridade de Conduta Financeira. (Registo FCA 595450). A Admiral Markets (UK) Ltd. está registrada na Inglaterra e no País de Gales sob Companies House. O que é Sistema de Gestão de Dinheiro Sistema de gestão de dinheiro é o subsistema do plano de negociação de forex que controla o quanto você arrisca quando você começa um Sinal de entrada do seu sistema de negociação forex. Um dos melhores métodos de gestão de dinheiro usado por muitos comerciantes de forex profissionais é sempre risco uma percentagem fixa do seu capital (por exemplo, 3) por posição. Usando este método um comerciante aumenta gradualmente o tamanho de seus comércios quando estiver ganhando e diminui o tamanho de seus comércios quando está perdendo. Aumentar o tamanho das apostas durante uma raia vencedora permite um crescimento geométrico da conta de comerciantes (também conhecida como composição de lucro). Diminuir o tamanho das apostas durante uma raia perdedora minimiza os danos à equidade dos comerciantes. Você pode ver demonstração interativa desta técnica, abrindo o simulador de negociação forex (Nota: O tamanho desta página é de 0,6 Mbs e exige que você tenha instalado o Flash e Javascript habilitado em seu navegador). Trading on forex permite multiplicar sua conta ao longo do tempo - ou fazê-la crescer geometricamente. O crescimento geométrico do capital é produzido quando os lucros são reinvestidos na negociação, o que leva a posições progressivamente maiores e, consequentemente, a lucros e perdas maiores. O ritmo em que a conta cresce é controlada pelo tamanho dos lucros e pela sua freqüência (que deve ser sempre lembrado por desenvolvedores de sistemas de negociação forex). Enquanto o crescimento geométrico da equidade pode e deve ser suave (isto é, consistente), alguns comerciantes tentam acelerá-lo artificialmente inflacionando o tamanho de seus lucros arriscando porcentagens muito altas de sua conta. Como a seqüência real dos negócios vencedores e perdedores nunca pode ser prevista antecipadamente, essa prática resulta em um desempenho de negociação muito errático (ou seja, flutuações acentuadas de ações). Entre outras coisas, esta prática trai os comerciantes falta de confiança em seu sistema de negociação de longo prazo potencial de lucro. Enquanto o comerciante está confiante sobre seu sistema de comércio ele pode arriscar pequenas porcentagens (1 a 3) de sua conta em cada comércio e simplesmente observar o sistema perceber seu potencial. Deve-se anotar que somente o crescimento de capital geométrico permite fazer retiros regulares do lucro de uma conta (como uma determinada porcentagem do capital) sem afetar seriamente uma capacidade negociando dos sistemas negociando do dinheiro. Isto contrasta fortemente com o sistema de gestão de dinheiro fixo-apostado em dólar (por exemplo, risco sempre 500 por comércio) cujos lucros crescem aritmeticamente e onde cada retirada da conta coloca o sistema um número fixo de negócios rentáveis no tempo. Tanto a gestão de dinheiro adequada e sistema de comércio de som são necessários para um crescimento de capital geométrico suave. A velocidade e a suavidade do crescimento das contas dependem de quanto você arrisca por comércio (como definido pelo sistema de gestão de dinheiro) e na precisão dos sistemas de negociação e os parâmetros de taxa de retorno (expectativa matemática dos sistemas de negociação). Além de controlar as flutuações de ações, estabelecendo uma porcentagem fixa do capital a ser arriscado em qualquer comércio, o sistema de gestão de dinheiro também pode reduzir as oscilações de capital por meio da diversificação (dividindo seu capital de risco entre pares de moedas / sistemas de negociação não relacionados). Citação: ... análise é a porta para riquezas fabulosas, enquanto gestão de dinheiro é a chave que abre essa porta., Robert Balan, em seu livro, o princípio de onda Elliott aplicada aos mercados de câmbio. Quanto ao risco Citação: Não há retorno sem risco, a regra 1 das 9 Regras de Gestão de Risco, por RiskMetrics. Negociação no mercado forex pode ser um negócio muito rentável. Armado com este fato alguns comerciantes começam determinado a fazer enormes somas de dinheiro em tão pouco tempo quanto possível - por arriscar muito. Em outras palavras, eles visam o rápido crescimento geométrico de suas contas sem considerar a suavidade da curva de equidade. Fazê-lo invariavelmente resulta em abatimentos severos ou completa wipe-outs como pode ser facilmente visto se você inserir valores superiores a 10 como o 8220Percent Risked8221 no simulador de negociação forex (Nota: O tamanho desta página é 0,6 Mbs e requer Que você tem Flash instalado e Javascript habilitado em seu navegador) e modelar alguns cenários de equidade com esta configuração. Risco alto percentual de sua conta pode realmente ter efeito dramático sobre o crescimento geométrico do saldo da sua conta em muito curto prazo. No entanto, as vitorias (por mais longas que sejam) são sempre seguidas por estrias perdedoras (por mais curtas que sejam) e muito do que foi elevado pelas altas percentagens é muito provável que seja eliminado pelas mesmas porcentagens. Por exemplo, se você arriscar 25 do saldo de sua conta por negociação com a precisão do sistema de 50 e a taxa de recompensa de 2 você pode esperar para dobrar sua conta em 6 comércios (como você pode ver a partir da Exp of trades para TR cell on the Forex trading simulador quando você usa tais configurações). Você também pode esperar para dar a maioria ou todos esses lucros nos próximos comerciantes 8211 como as mesmas percentagens agora cortar profundamente em seus lucros quando o seu sistema de negociação gera sinais perdidos. Agora tente imaginar como você se sentiria se seu carro acelera a 500 milhas por hora em alguns segundos, em seguida, de repente inverte e voa de volta à mesma velocidade. Você iria conseguir um efeito semelhante em seus sentimentos ou seus investidores se você tem sua conta até 100 em alguns comércios e, em seguida, perdeu todos os lucros nos negócios muito próximos poucos. Certamente paga para manter a velocidade (percentual arriscado) de seu carro (sistema de negociação forex) dentro de razão para que você possa chegar ao seu destino (por exemplo, dobrar seu saldo da conta) sem submeter seu bem-estar emocional e financeiro a riscos excessivos - como ambos Sua força financeira e emocional tende a ser limitada. Em porcentagens mais baixas de capital próprio arriscou uma vitória ou uma série de derrotas simplesmente não tem como impacto espetacular na curva de equidade que resulta em mais suave apreciação de capital (e muito menos stress para o comerciante ou para o investidor). Isso ocorre porque quando você arrisca frações pequenas de seu patrimônio (até 3) cada comércio é dado menos poder para afetar a forma de sua curva de equidade que leva a menores abaixamentos e conseqüentemente maior capacidade de capitalizar sobre os sinais vencedores no futuro. Em outras palavras, o tamanho dos levantamentos é diretamente proporcional à porcentagem de risco. Você pode ver isso se você inserir progressivamente valores maiores na porcentagem arriscado arquivado no simulador de negociação forex e, em seguida, comparar os levantamentos máximos resultantes (em Max DrawDown no campo) para cada um dos valores de porcentagem que você inseriu. Além de ser diretamente proporcional ao risco, os drawdowns são inversamente proporcionais à exatidão e à relação do payoff (vitória média / perda média) de um sistema negociando (como você pode ver se você incorporar a exatidão diferente e os valores da relação do payoff no forex Simulador de negociação). Esta relação pode ser claramente visto com a ajuda dos três gráficos 3D mostrados abaixo que traçam o efeito combinado da taxa de payoff ea precisão de um sistema de negociação sobre o drawdown máximo por cento, como visto durante 15.000 cenários de negociação modelado no simulador de negociação forex (5.000 para cada um dos três cenários perigosos que foram testados - 1, 3 e 5). Quote: ... o retorno final é apenas uma função de quão bem você gostaria de dormir à noite, Thomas Stridsman, em seu livro Trading Systems That Work: Construindo e Avaliando Eficaz Trading Systems. Um drawdown é a distância do ponto mais baixo entre dois altos consecutivos da equidade ao primeiro destes altos. Por exemplo, se sua conta aumentar de 10.000 para 15.000 (primeira alta de capital), então cai para 12.000 (o ponto mais baixo entre os índices de ações) e, em seguida, eleva-se novamente para 20.000 (segundo valor de capital), sua retirada será 3.000 (15.000-12.000) (3.000 / 15.000). Ao decidir sobre o percentual a ser arriscado em cada comércio que você deve ter em mente que, como o levantamento cresce aritmeticamente. Os lucros (e a fortaleza psicológica para manter o sistema) necessários para sair dela aumentam geometricamente (como você pode ver no gráfico abaixo). Você também pode usar a calculadora a seguir para modelar o efeito de uma série de derrotas sobre o patrimônio eo lucro necessário para recuperar a perda. Os stands para a percentagem de capital próprio arriscado por comércio. Os stands para o número de perdas consecutivas. A coluna de perdas calcula o dano acumulado ao patrimônio líquido em termos percentuais. A coluna de recuperação mostra quanto lucro é necessário para retornar ao ponto de equilíbrio. Alternativamente, você pode apenas inserir o valor de perda na célula abaixo do título de perda para calcular o tamanho do lucro necessário para recuperá-lo. Como pode ser facilmente visto a partir da calculadora acima leva apenas alguns negócios para danificar severamente suas perspectivas como um comerciante de moeda - se você arriscar muito em sua negociação. Com esta informação em mente, é melhor sempre arriscar um máximo de 1 da equidade se você estiver gerenciando o dinheiro de outras pessoas e um máximo de 3 da equidade se você está negociando com seus próprios fundos. Como regra geral, quanto maior a precisão de um sistema de comércio E quanto maior a sua relação de recompensa, mais seguro é o risco mais por comércio. Este princípio é a base para a calculadora de gestão de dinheiro (Nota: Esta calculadora requer que o Javascript está activado no seu browser) localizado na secção de comércio forex do site. Nota: É melhor não confiar muito na probabilidade teórica de um grande número de negociações perdedoras acontecendo em uma linha. Em outras palavras, porque a probabilidade de algumas perdas acontecendo em uma linha é muito baixa não significa que isso não pode acontecer em sua negociação. Suponha que você troque um sistema que gere 60 negócios vencedores de 100 em média. A probabilidade de um comércio rentável é sempre 60, enquanto a probabilidade de um comércio perdedor é sempre 40 com tal sistema. As probabilidades de 5 perdas consecutivas podem ser calculadas multiplicando 0,4 vezes por si ou 0,40,40,40,40,4, o que resulta em 1,02. Mesmo que a probabilidade de cerca de um por cento pareça muito remota isso não é uma probabilidade zero e muito provável de acontecer na negociação real - como você vai ver rapidamente se você modelar apenas alguns cenários de equidade no simulador de negociação forex com a precisão do sistema definido para 60 (certifique-se de verificar a célula Max Consec. Losses). Além disso, dado que o resultado de qualquer comércio único pode ser considerado aleatório, não há nada no mundo que pode garantir que seus sistemas cinco próximos comércios não serão todas as perdas ou todos os lucros, para essa matéria. Portanto, é melhor estar preparado para tal resultado antecipadamente, arriscando menos de sua conta por cada comércio. Estreitamente relacionado com isso é a idéia de sorte na negociação, que pode ser definida como o agrupamento de grande número de negócios rentáveis em períodos estreitos de tempo. Por exemplo, você pode facilmente gerar uma seqüência de 12 tradings vencedores no simulador de negociação forex com a precisão do sistema ajustado para 60. A probabilidade de tal evento é igual a 0,6 elevado à potência 12 ou 0,2 ou 1 em 500. Apesar de uma probabilidade tão baixa você pode esperar para ver 12 ou mais vencedores sucessivos em sua negociação (não se esqueça de verificar o Max. Consec. Wins célula no simulador de negociação forex como você executar a simulação acima) quando você comércio longo o suficiente com Um sistema que tem taxa de sucesso igual a 60. Mesmo que o efeito de curto prazo sobre a equidade (e moral do comerciante) de uma série tão longa de negócios bem sucedidos pode ser bastante dramática, ele desempenha pouco papel no sucesso a longo prazo como um Comerciante de moeda. Em outras palavras, o fato de que seu sistema de negociação acaba de gerar um longo prazo de negociações rentáveis não dizer muito sobre o seu potencial de lucro a longo prazo, que deve ser medido por sua expectativa matemática. Sistema de gestão de dinheiro é semelhante ao sistema de negociação forex em que furar a é vital para o sucesso a longo prazo na negociação de moeda. Depois de decidir sobre o percentual de capital que você vai arriscar por posição que você nunca deve desviar deste número e tentar permanecer o mais próximo possível - não importa o quão ruim ou bom o seu desempenho do sistema é. Esta questão torna-se especialmente importante quando você decidir sobre o tipo de conta que você abrir - se ele vai ser um mini ou uma conta comercial padrão. Como você pode ver a partir da calculadora de eficiência de alocação (Observe: Esta calculadora requer que o JavaScript está habilitado em seu navegador) mini contas são muito superiores às contas padrão (especialmente com saldos de conta menos de 50.000) quando se trata de cumprir as restrições de Tanto o seu sistema de gestão de dinheiro (arriscado) e seu sistema de comércio (tamanho do stop-loss). Nota: Quando você seleciona o tipo de conta, deve prestar muita atenção ao nível de alavancagem oferecido pelo seu corretor forex. Mesmo que a alta alavancagem (a partir de 1: 100 e acima) permite o comércio de vários lotes com muito pouco dinheiro de sua própria, pode ser perigoso quando ele força a overtrade - assumir posições que correm mais do que o valor percentual definido pelo seu dinheiro Sistema de gestão. Por exemplo, você pode ser obrigado a arriscar 400 (40 pip stop-loss) em um comércio EUR / USD muito atraente, enquanto em uma conta padrão com o risco máximo permitido por comércio definido em 3 de 10.000 ou 300. A única maneira de ficar Para o seu sistema de gestão de dinheiro seria a de contornar este comércio e, portanto, minar a rentabilidade de seus sistemas (e sua moral). Você wouldnt necessidade de evitar este sinal ou usar menor stop-loss do que o sugerido pelo seu sistema se você negociou a metade da alavancagem (que significaria apenas 200 de risco por comércio) ou se você negociou em uma mini conta completamente - como é mostrado Pelo calculador de eficiência de alocação. Expectativa matemática de um sistema de negociação Forex A expectativa matemática de um sistema de negociação forex é quanto do capital arriscado você pode esperar para ganhar por comércio em média. Você pode calcular a expectativa matemática de um sistema pela seguinte fórmula: Exectação Matemática (1 vitória média / perda média) (precisão do sistema) -1 Esta fórmula requer que você leve em consideração tanto a taxa de sucesso (porcentagem de sinais vencedores) (Média de ganhos / perda média) de qualquer sistema de negociação ao estimar o seu potencial de lucro a longo prazo. Por exemplo, um sistema com 50 precisão e a razão de retorno de 2 para 1 tem a expectativa igual a 0,5. Isso significa que você pode esperar ganhar 50 do montante que você arrisca por comércio em média. Se você arriscar 2 de seu capital por o comércio você pode esperar ganhar 1 por o comércio (50 de 2) em média com tal sistema. Expectativa matemática negativa (por exemplo, roleta do casino) significa que você perderá seu dinheiro a longo prazo, não importa quão pequeno ou grande suas posições são. A expectativa zero significa que você pode esperar que sua conta varie em torno do ponto de equilíbrio para sempre. Citação: A diferença entre uma expectativa negativa e positiva é a diferença entre a vida ea morte. Não importa muito o quão positivo ou negativo sua expectativa é o que importa é se ele é positivo ou negativo. Ralph Vince em seu livro The Mathematics of Money Management: Técnicas de Análise de Risco para Traders. Você pode modelar vários cenários de desenvolvimento de patrimônio sob as expectativas matemáticas positiva, negativa ou nula, inserindo a seguinte precisão e os valores de retorno nos controles do sistema no simulador de negociação de forex: Esta tabela demonstra o valor de deixar seus lucros funcionando e cortando seu Perdas curtas quando você começar a negociar e don8217t ainda têm um sistema de troca de moeda confiável para seguir. Quando você começa a negociar sua precisão tende a ser baixa. Para compensar o maior número de perdas você absolutamente tem que deixar seus lucros correr e mantê-lo pequenas perdas. Isso garantirá que os lucros dos poucos vencedores que você é capaz de capturar mais do que cobrir a perda total de todas as perdas que você toma. Não permitir que seus lucros para correr no início de sua carreira comercial seria simplesmente suicida. Isso se resume a selecionar os comércios apenas com altos índices de recompensa / risco. Isso ajudará a melhorar sua relação de recompensa e, portanto, seu potencial de lucro. Como você também pode ver na tabela acima, os sistemas com diferentes proporções de precisão e retorno podem ter expectativas matemáticas idênticas. Isto significa, por exemplo, que, a longo prazo, o lucro que você pode obter com o sistema que é o primeiro na tabela será igual ao lucro que você fará com o segundo sistema - mesmo se o segundo sistema for duas vezes mais Precisa como a primeira. Você pode comparar como as ações se desenvolvem para ambos os sistemas usando o simulador de diversificação de moeda (Observe: O tamanho desta página é de 0,7 Mbs e requer que você tenha o Flash instalado eo Javascript ativado em seu navegador). Digite 40 no campo de precisão passado para o sistema A e 80 para o sistema B. A relação de retorno deve ser definida como 3 para A e para 1 para B e defina a porcentagem de risco para 1. Se você deseja comparar B com um sistema comercial mais diferente você Pode inserir 20 como a precisão e 7 como a taxa de retorno no painel de controle Como. Quanto mais próximo o desempenho de equidade simulado (mostrado no campo Precisão real) for à exatidão passada de cada um dos sistemas mais claro você verá que ambos os sistemas tendem a convergir no mesmo nível de equidade final. Como o crescimento do capital geométrico é altamente dependente da freqüência dos lucros - quando você aumenta a porcentagem de risco - um sistema com precisão substancialmente maior irá superar um sistema menos preciso mesmo se ambos tiverem expectativas matemáticas idênticas. Esta é uma das razões para se esforçar para a maior taxa possível de precisão em sua negociação. A outra razão é que a duração e o tamanho do levantamento (em termos absolutos e percentuais) tendem a ser muito maiores com os sistemas de menor precisão, o que leva a menores proporções de recompensa a risco - como você pode ver rapidamente se você verifica o tempo de Drawdown, Os campos Max Drawdown e Max Drawdown no simulador de diversificação quando você faz a simulação descrita acima. Como uma terceira razão, é sempre necessário dar um sistema de negociação algum espaço para o erro na vida real de negociação - ou excpect-lo para o comércio com precisão inferior ao passado precisão. A precisão muito baixa e os sistemas de alta relação de recompensa simplesmente não oferecem isso - o que significa que você deve estar preparado para se sentar por muito tempo perdendo estrias antes de ver qualquer lucro. Em contraste, maior precisão sistemas de negociação forex tornar o comércio de moeda menos estressante, garantindo que você tome lucros menores, mas muito mais regular. É lógico que quanto maior a expectativa matemática de um sistema de negociação mais rápido sua conta vai crescer. Sistemas de negociação muito bons têm expectativa matemática perto de 0,8. Definição comum de um sistema de comércio excelente é que sua relação de recompensa é um ponto melhor do que a taxa de recompensa de um sistema de equilíbrio com a precisão de 10 por cento menos. Por exemplo, a relação de retorno para um sistema de equilíbrio com 40 taxa de sucesso é 1,5, portanto um sistema ótimo com 50 precisão terá 1,51 2,5 relação de retorno. A seguinte calculadora permite calcular a taxa de recompensa para um sistema de equilíbrio e um sistema ótimo: Citação: A primeira parte do projeto do seu sistema deve se concentrar em construir a maior expectativa possível em seu sistema por Van K. Tharp em seu Relatório Especial sobre o Dinheiro Gestão. Nota: Você pode obter a medida mais confiável de expectativa mecânica de um sistema de negociação quando você pode traduzi-lo em código de computador. One example of a simple trading system which can be readily backtested to calculate its expectancy is the moving average crossover system. Most of the advanced forex charting packages (e. g. FXtrek IntelliChart8482 Copyright 2001-2007 FXtrek, Inc.) allow to construct wholly mechanical trading systems and to backtest them over historical price data. If you are using interpretive technical analysis tools in your trading (like price patterns, trendlines) you can only generate the statistics required for the calculation of your systems expectation by using the information from your trading log (where you enter individual trade results when you test-trade your trading system on a demo account). However, since these statistics are generated using interpretive analysis methods their validity will stay the same only if you continue to interpret price formations in exactly the same manner as you did before. Because signals of mechanical trading systems are never open to conflicting interpretation, their mathematical expectation is more reliable measure of future system performance than the expectation of interpretive trading systems. Diversification in Currency Trading Diversification is the distribution of the risk capital across unrelated currency pairs and/or trading systems for the purpose of increasing the consistency of trading performance. For example, if you trade one system on two unrelated currency pairs you can protect yourself against long losing streaks that any of these pairs can go through on its own. When you get a losing signal on the first pair, the second pair might generate a winning trade which will cover the loss of the first pair or vice versa. By splitting the risk capital ( of your equity) among two pairs you can be sure that when both pairs generate losing trades at the same time your total risk will not exceed the maximum value set by your money management system. This way you can achieve smoother capital appreciation than you would be able to do if you traded only one pair. For an interactive demonstration this concept please visit the currency diversification simulator. It should be noted that this calculator assumes zero correlation between the pairs or systems (more on correlation below). Be sure to compare the values in the Consistency cells for each of the pairs when they are traded separately with the value of consistency achieved when trading them together (in the Trading AampB column). The combined consistency will almost always exceed the consistency of either of the pairs when they are traded individually. The more unrelated pairs or systems you add to your portfolio the better protection you can have against the risk. For example, when trading one trading system on two absolutely uncorrelated currency pairs you decrease the probability of a losing trade (two pairs generating a losing trade simultaneously) by the percentage value equal to the systems accuracy . Suppose your system has the success rate of 60, therefore the probability of a losing trade for each pair is 40. The probability that both pairs will generate a losing signal is calculated by multiplying 40 by itself - which results in 16. This is the 60 decrease (24/400,6) in the probability of a losing trade achieved when you trade both pairs simultaneously. If your system has 70 success rate you can reduce the probability of a loss by 70 if you trade two unrelated pairs instead of one. The probability of a losing trade occurring for both pairs at the same time is 9 (3030) which is a 70 decrease in the likelihood of a loss if you traded only one pair (21/300,7). I will note that even if you diversify into two or more weakly correlated currencies/trading systems, this wont eliminate the drawdowns completely. However weak is the correlation between the pairs or trading systems, they are likely to go through the losing streak all at once, at some point in the trading. You can see this by modelling the performance of two similar trading systems with the help of the currency diversification simulator (e. g. set accuracy to 40 and payoff ratio to 2 for both A and B) and checking if the yellow curve on the DRADOWN chart is moving in sync with the other two curves. There is a weak relationship between two pairs if the absolute value of their correlation coefficient (usually denoted by r) doesnt exceed 0,3 (i. e. it can be anything from -0,3 to 0,3). A medium strength relationship exists when the absolute value of the coefficient is greater than 0,3 but less than 0,5. There is a strong relationship between two pairs if r is greater than 0.5 in absolute terms (i. e. bigger than 0.5 or less than 82110.5). Currencies are said to be highly correlated if the absolute value of their correlation coefficient is equal to or bigger than 0,8. You can visualize these concepts with the help of the interactive correlation simulator. (Please note: This calculator requires that you have Flash installed and Javascript enabled in your browser) Suppose you trade two currency pairs which are highly positively correlated like the EUR/USD and the GBP/USD (daily r is equal to 0,8 on average). When you get a sell signal for EUR/USD your system is likely to generate the same signal for the GBP/USD. If the first signal results in a loss this increases the probability that the second signal will not be profitable either. The same holds if you are trading very negatively correlated pairs with the same system - like EUR/USD and USD/CHF (daily r is equal to -0,9 on average). Selling one lot of EUR/USD and buying one lot of USD/CHF at the same time (e. g. on the break of a trendline which usually is simply a mirror image of the trendline visible on the other pairs chart - e. g. set Target Correlation to -0,9 on the correlation simulator and notice how similar are the imaginary trendlines for A and B) amounts roughly to selling 2 lots of EUR/USD or buying 2 lots of USD/CHF individually - with no reduction in risk whatsoever. Quote: Through bitter experience, I have learned that a mistake in position correlation is the root of some of the most serious problems in trading. If you have eight highly correlated positions, then you are really trading one position that is eight times as large. Bruce Kovner in Jack D. Schwagers book Market Wizards: Interviews with Top Traders . In contrast, when you trade two uncorrelated or loosely correlated pairs you can expect your system to perform differently on each pair which should result in smoother overall trading performance. As an example you can buy a touch of a uptrendline on one pair (e. g. USD/JPY) and sell the top of the range on another unrelated pair (e. g. GBP/CHF, which has an average r of 0,3 with USD/JPY) without having to worry that price developments in USD/JPY might spill over into GBP/CHF (or the other way round) and by doing so spoil your whole trading setup. As the next best alternative, you can reduce the risk by opening opposing trades in the positively correlated pairs or same direction trades in the negatively correlated pairs - by using a different system for each of the pairs, as is described below. Yet another way you can use correlation is to select among highly correlated pairs that pair which offers the highest reward potential under the current market conditions and trade only it. You can monitor the correlations between the currency pairs that you trade by using the information on the currency correlations page (which contains most up-to-date correlation data for the commonly traded currency pairs). I will note that it is best to keep the number of the currency pairs in your portfolio to a minimum because the number of the correlations to be tracked and the time required for this rises geometrically with the addition of each new pair. The formula for calculating the number of correlations between n number of pairs is n(n-1)/2. You can start with one currency pair and gradually increase to a maximum of four pairs (with 6 correlations to monitor) as your experience grows. When you diversify into different trading systems you should look for a combination of systems which results in the lowest possible correlation between their returns. Ideally you would trade only two systems which are perfectly negatively correlated (r-1). This means that whenever one system generated a losing signal the other would produce a winning signal and vice versa. Examples of this possible combination are a mean-reversion system (e. g. RSI) and a trending system (e. g. Moving average) - for more examples please consult Richard L. Weissmans book Mechanical Trading Systems: Pairing Trader Psychology with Technical Analysis . If you could find such a perfect combination of systems you would not see a single loss (as their net result) because the loss of one system would always be covered by the profit of the other. You can see how this works if you enter minus one into Target Correlation cell on the system correlation simulator (Please note: The size of this page is 0,7 Mbs and it requires that you have Flash installed and Javascript enabled in your browser). In practice, it is extremely hard to find perfectly negatively correlated systems. Nevertheless, even if systems traded are only mildly negatively correlated the trader can expect to benefit from the risk reduction offered by the diversification. Quote: The correlations of the different market systems can have a profound effect on a portfolio. It is important that you realize that a portfolio can be greater than the sum of its parts (if the correlations of its component parts are low enough). It is also possible that a portfolio may be less than the sum of its parts (if the correlations are too high). Ralph Vince in his book The Mathematics of Money Management: Risk Analysis Techniques for Traders. Note: You can create and autotrade your own portfolio of loosely related trading systems created by the top forex signal providers with the help of the firms listed in the invest in forex section of our site. Mastering Money Management in Forex Trading The key to mastering money management is shifting your attention from the dollar value of your profits and losses to their percentage value of your account balance. Once you have trained yourself to think of your profits and losses exclusively in percentage terms it will be a simple mathematical task to stick to your money management system (e. g. just enter your constraints into the money management calculator and it will give you the number of lots to trade). As you account grows this practice will help you to avoid the hesitation in placing the trades when the absolute value of the dollars risked becomes very large - since you will know at that moment that you are still risking no more than amount dictated by your money management system (which will have played a major role in getting your account to that level in the first place). You should also remember that the outcome of any single trade is almost always random . It is, therefore, not practical to attach yourself too strongly - either emotionally or financially (by risking too much)- to the result of any one trade or a series of trades. This concept of randomness is incorporated into all the trading simulators on this site which use random number generators to determine if any single trade is profitable or not. As with the forex trading system, you can receive protection from your own destructive tendencies by closely following your money management system. It will protect you from greed and pride (which always demand that you overtrade) when your system generates unusually large number of winning signals in a row. It will also protect you from trader paralysis (inability to open new positions) when your system goes through a losing streak because you will know that, as long as you risk a small fraction of your equity per each trade (as is set by your money management system) and use a currency trading system with positive mathematical expectation, no string of losses can wipe out your trading account. Information on these pages contains forward-looking statements that involve risks and uncertainties. Markets and instruments profiled on this page are for informational purposes only and should not in any way come across as a recommendation to buy or sell in these securities. You should do your own thorough research before making any investment decisions. FXStreet does not in any way guarantee that this information is free from mistakes, errors, or material misstatements. It also does not guarantee that this information is of a timely nature. Investing in Forex involves a great deal of risk, including the loss of all or a portion of your investment, as well as emotional distress. All risks, losses and costs associated with investing, including total loss of principal, are your responsibility.
No comments:
Post a Comment